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    1. 國信金工指數增強組合表現跟蹤

      滬深300指數增強組合本周超額收益-0.99%,本年超額收益11.99%。

      中證500 指數增強組合本周超額收益-1.09%,本年超額收益5.04%。

      中證1000 指數增強組合本周超額收益-1.08%,本年超額收益6.52%。

      因子表現監控

      以滬深300 指數為選股空間。最近一周:單季SP、非流動性沖擊、預期凈利潤環比等因子表現較好,而單季超預期幅度、單季EP、特異度等因子表現較差。最近一月:SPTTM、BP 等因子表現較好,而單季ROA、單季營收同比增速等因子表現較差。

      以中證500 指數為選股空間。最近一周:三個月波動、三個月換手、一個月波動等因子表現較好,而高管薪酬、預期PEG、單季營利同比增速等因子表現較差。最近一月:單季EP、SPTTM 等因子表現較好,而三個月機構覆蓋、三個月反轉等因子表現較差。

      以公募重倉指數為選股空間。最近一周:一個月反轉、三個月機構覆蓋、單季營收同比增速等因子表現較好,而股息率、單季EP、預期EPTTM等因子表現較差。最近一月:預期EPTTM、特異度等因子表現較好,而非流動性沖擊、單季ROA 等因子表現較差。

      公募基金指數增強產品表現跟蹤

      目前,公募基金滬深300 指數增強產品共有49 只(A、C 類算作一只,下同),總規模合計568 億元。中證500 指數增強產品共有40 只,總規模合計267 億元。

      滬深300 指數增強產品最近一周:超額收益最高0.51%,最低-1.34%,中位數-0.41%。最近一月:超額收益最高1.87%,最低-4.10%,中位數-0.19%。

      中證500 指數增強產品最近一周:超額收益最高0.58%,最低-1.47%,中位數-0.47%。最近一月:超額收益最高2.93%,最低-3.25%,中位數0.90%。

      風險提示:市場環境變動風險,因子失效風險。

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